Valorador de opciones Black-Scholes

Precio de una opción europea, griegas y diagrama de pagos

d₁ = (ln(S/K) + (r − q + σ²/2)T) / (σ√T); call = S e^(−qT)N(d₁) − K e^(−rT)N(d₂)

Call precio de la opción

10,4506

Valor intrínseco

Valor temporal

10,4506

Punto de equilibrio al vencimiento

110,4506

Griegas

Delta

0,636831

Gamma

0,018762

Vega por 1 punto de volatilidad

0,37524

Theta por día

-0,017573

Rho por 1 punto de tasa

0,532325

Puntuaciones z del modelo

d1 0,35 · d2 0,15