Precificador de Opções Black-Scholes

Preço de opção europeia, gregas e diagrama de payoff

d₁ = (ln(S/K) + (r − q + σ²/2)T) / (σ√T); call = S e^(−qT)N(d₁) − K e^(−rT)N(d₂)

Compra (call) preço da opção

10,4506

Valor intrínseco

Valor temporal

10,4506

Ponto de equilíbrio no vencimento

110,4506

Gregas

Delta

0,636831

Gama

0,018762

Vega por 1 ponto de volatilidade

0,37524

Theta por dia

-0,017573

Rho por 1 ponto de taxa

0,532325

Escores z do modelo

d1 0,35 · d2 0,15